Сучасна диджитал-освіта для дітей — безоплатне заняття в GoITeens ×
Mazda CX 30
×

QuantLib — C++ библиотека для Quantitative Finance (opensource)

Підписуйтеся на Telegram-канал «DOU #tech», щоб не пропустити нові технічні статті

Если кто занимается financial mathematics — то мой тьториал “Notes on Getting started with QuantLib” yetanotherquant.com/...​Lib/book/BookQuantLib.pdf
будет интересен.

Ну а здесь — кратко для уеб-девелоперов: как прикрутить QuantLib к серверу www.linkedin.com/...​webserver-vasily-nekrasov
и что из этого получилось:
letyourmoneygrow.com/...​mate-future-value-option

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Вот следующий case study: Integrating QuantLib with R and Web — Barrier Options Pricer

Some of QuantLib functionality is ported to R in RQuantLib. In particular the pricing of Barrier options. Unfortunately, only European. But we need American in order to price and simulate future scenario for the so-called KO-Zertifikate (Knock-Out Warrants), which are quite popular among German retail traders. We show how to quickly adopt the code from QuantLib testsuite, compile it under Linux and integrate with R and web.

letyourmoneygrow.com/…​tegrating-quantlib-r-web

Quantitative и Блэк-Шоулз несколько имхо разные вещи

Ну как бы сложно с этим не согласиться, т.к. quantitative — это прилагательное, означающее «количественный», а Блэк и Шоулз — фамилии авторов одноименной формуры (которую справделивее бы назвать Блэк-Шоулз-Мертон, а может даже Мертон-Блэк-Шоулз).

Ну по сути про БШ говорят, что это неправильная формула, в которую надо подставить неправильную (т.е. implied) волатильность, чтоб получить правильную цену опционов.
И, наверное, найдется немного профессионалов, кто будет оспаривать утверждение, что БШ — это главная формула quantitative finance.

То, что я читал про кванты — это поиск вероятностей (определение «умных денег», программ закупок, работы других квантов) с привлечением математического аппарата без заранее известных функций. Когда есть формула для экселя, говорить, что это квант — преувеличение имхо ;)
Но как заменитель продуктов Лаборатории Опционного Анализа, опшнвью, тинкорсвима — отличная вещь.

То что Вы читали, скажем так, отличается от канона :)
И-таки да, кванты эксель любят. Более того (этого я лично не видел, но слышал от опытных товарищей): по крайней мере, до кризиса в ходу были такие контракты, где условия не описывались словесно, а просто прилагался Excel sheet с формулами, а то и макросами.

Підписатись на коментарі