Tired of outsourcing? Get hired at a top product startup from Silicon Valley 🚀
×Закрыть

DOU Проектор: CoinIndex.agency — аналитическая платформа крипторынка

В рубрике DOU Проектор все желающие могут презентовать свой продукт (как стартап, так и ламповый pet-проект). Если вам есть о чем рассказать — приглашаем поучаствовать. Если нет — возможно, серия вдохновит на создание собственного made in Ukraine продукта. Вопросы и заявки на участие присылайте на editors@dou.ua.

Приветствую всех, меня зовут Александр Лозовюк, уже 8 лет занимаюсь финтехом, прошел путь от первого сотрудника-программиста до СТО и совладельца компании TRDATA (да-да, тот самый редкий случай получения акций в компании). Теперь пришла очередь и собственного проекта. Здесь, в Киеве, мы строим аналитическую платформу крипторынка CoinIndex.agency. Без тени смущения, единственное на рынке индексное агентство для криптоактивов. Кратко — мы S&P / DowJones для крипторынка, и наша цель — быть всегда там, где кто-то хочет рассказать что-либо о рынке крипты. В проекте три соучредителя: я, как основатель и СТО, отвечаю за всю технологическую часть и product vision, мои партнеры — за маркетинг, развитие и финансовую математику и аналитику.

Идея

О криптовалютах и других токенах уже слышали почти все. Дабы не муссировать это и не вдаваться в различия, мы используем термин «криптоактив» для обозначения любого вида коинов и токенов.

Идея наша в том, что на этом рынке, который пытается стать на ноги и быть в чем-то похожим на традиционные финансовые рынки, есть нужда в информации. И не простой, общеизвестной, как, к примеру, цена на Биткоин, а более узкой и профессиональной. Параллельно мы видим, что многие из игроков финансового рынка (банки, инвестиционные компании, трейдеры и брокеры) смотрят с большим интересом на крипту, пытаются анализировать и строить модели, торговать, формировать портфели. И это не говоря уже о ICO, о которых рассказывают везде, где только можно (и нельзя).

Проблемой для таких больших игроков (институциональных) является то, что для них нет внятной и полной информации о рынке и его активах. Они привыкли видеть достаточно структурированную информацию у себя в терминалах Bloomberg или Reuters, получать новостные фиды, видеть четкие данные по инструментам (проспекты, коды инструментов и спецификации контрактов), глобальную аналитику по рынку. А главным инструментом такой аналитики являются индексы. Фондовый индекс — это некоторый индикатор, рассчитываемый по определенной методологии, на базе портфеля активов. И здесь наше ключевое отличие от множества конкурентов. Большинство сегодня рассчитывает среднюю арифметическую (или посложнее, но не суть важно) цену на биткоин или эфир и выдают это как индекс. Мы не согласны с этим. Индекс все же — это именно расчет данных по корзине активов. Аналитики и трейдеры хотят видеть у себя привычные цифры, рассчитанные по известной и понятной им методологии, так же, как они работают с облигациями, акциями и фьючерсами на нефть и пшеницу. И наша идея в том, чтобы стать главным провайдером такой информации!

Реализация

Мы создаем самую полную индексную платформу для криптоактивов. Собираем все доступны данные по ценам, до которых можем дотянуться, ведем свою базу инструментов, проверяя и выверяя максимум цифр (много ручной работы, но оно этого стоит, машиночитаемой базы данных по инструментах такого охвата нет ни у кого на рынке). Используя это, мы рассчитываем на текущий момент 45 индексов — от простейших капитализационных (портфель индекса основан на отборе проектов исходя из их рыночной капитализации, то есть стоимости всех монет, которые в обороте) до более сложных и востребованных — отраслевых и технологических. Индекс важен не столько просто своим значением, как историей, ведь основа — это анализ динамики изменения и влияние на это внешних факторов (новостей, экономических событий, появления новых проектов и т. п.). Кроме этого, индекс удобно использовать как обобщенный индикатор, сразу и однозначно указывающий на «хорошо» или «плохо», достаточно знать начальное значение и методологию.

Отраслевые индексы — это когда группируем токены по той сфере бизнеса, для которой они предназначены. Если в первое время все проекты были достаточно универсальны, то с развитием ICO теперь на рынке есть множество активов, завязанных на вполне конкретный сектор экономики — игры, казино, денежные переводы, реклама. Есть и более экзотические, например, сектор медицинской марихуаны, где шесть токенов имеют капитализацию 35M USD и суточный оборот в ~600K. А как вам такой себе политически-президентский индекс? Капитализация в 6М USD, хотя обороты смешные. Но где еще Ктулху (OFF, Cthulhu Offerings) будет котироваться вместе с Трампом, а северного соседа будет аж три монеты?

Но а если серьезно, то отраслевые индексы — очень хорошее подспорье для аналитики и оценки вложений. Как минимум, до конца года нас ожидает просто взрывной рост активов, на подходе много ICO реального сектора, а индексы — лучший вариант, чтобы ориентироваться на рынке, понимая, стоит ли входить в проект, какие у него конкуренты и куда идут деньги вообще.

Можно анализировать рынок и в разрезе платформ. Ведь не Ethereum единым, хотя он у всех на слуху. А тут еще Waves со всех сторон, китайский NEO (Antshares) говорят взлетел. В сторонке себе пилят минимум двух «убийц» эфира — EOS и Tezos. Для такого анализа мы считаем индексы по всем платформам, которые могут выпускать токены поверх базовой сети, а для сравнения показываем индекс самого токена базовой платформы. И видим, что на Waves суточный оборот всех токенов (более-менее активно торгуемых) около 1.5M USD, а вот Ethereum все же не зря мировой лидер, 250 — 300M оборота по токенам, что вполне хорошо. А ведь есть ещё BitShares и Counterparty, и Burst на подходе.

Для самой глубокой аналитики в разрезе железа мы припасли еще кое-что (пока в глубокой альфе, но первые наработки уже есть). Посмотрите — криптоактивы вообще это что, по сути (с точки зрения технологий)? Алгоритм хеширования и протокол консенсуса. Вот вам и средства измерения! Сколько в деньгах вращается средств в Scrypt или NIST5? А что насчет готовности к квантовым вычислениям, сколько денег рынок выделил этим алгоритмам? Консенсус штука тонкая — можно смотреть на рынок и сравнивать динамику перехода денег в Proof-of-Work или смешанные с Proof-of-Stake системы, можно глянуть, что у нас с экзотикой типа Proof-of-Burn или Delayed PoS. Такая информация нужна и производителям железных решений, и разработчикам, при выборе перспективных направлений. И такая информация будет доступна у нас.

Технологически мы сейчас помещаемся на одном инстансе DigitalOcean, но в самом ближайшем будущем начинаем строить уже полноценную платформу, распределенную по нескольким датацентрам и на базе MS Azure. Текущая версия хорошо работает на обычном стеке PHP и MySQL, обрабатывая каждые 15 минут около трех тысяч котировок от семи провайдеров данных. Но это сырые данные, требующие тщательной фильтрации и нормализации. Поэтому второй этап — по сырым данным проходит наш собственный агрегатор, проверяющий все данные, вычисляет расхождение с предыдущими котировками и формирует наконец снапшот. По нему уже процессоры индексов строят свои цифры, при этом для каждой точки индекса сохраняя полностью все исходные данные (и это существенно нас отличает от многих традиционных финансовых индексов, ведь открытость прежде всего). Такой подход позволяет позже проводить анализ, почему именно такое число получилось и кто в этом участвовал :)

Для внутреннего пользования есть альфа-версия полноценной аналитической платформы, которая показывает все данные и промежуточные значения (стек тот же — PHP, Bootstrap, Highchart, в планах, после запуска, перейти на более продвинутые графики от TradingView. Пока же хайчарты — это лучшее, что есть на рынке для финансов, а мы не используем и половины их возможностей).

В сухих цифрах проект сейчас:

Инфраструктура: 1 сервер на Debian (64bit) размещен в облаке DigitalOcean
Платформа: PHP 7.1 / Bootstrap + HighStock charts + сайт в виде static pages
База данных: MariaDB 10.2
Доступ к данным: HTTP API (сайт использует свой же API)
Данные: 7 провайдеров (JSON HTTP API), 2 900 котировок получаем раз в 15 минут
Отслеживаемое количество инструментов: 1687
Общий размер данных: 5 Гб (примерно 150 Мб в сутки прирост)

Уже в разработке гораздо более совершенная платформа, на модном Go, работающая напрямую со всеми биржами (ох, сколько там боли и сложностей с их API, но иначе нельзя), а интервал обработки данных сократится до 1 минуты, что для нас будет означать 20+ кратное увеличение нагрузки и количества данных. А на подходе уже новые требования бизнеса, например, обработка новостей. Но это уже совсем другая история...

Результаты

Сейчас уже на сайте в тестовом режиме доступны первые данные (пока история индексов небольшая, с 24.06.2017). Публично мы показываем фиксинги — значения индекса в привычные для финансового мира промежутки времени — 10:00 и 16:00 по Лондону, а ввиду особенностей крипторынка, добавили еще 00:00. В разработке специализированный веб-терминал, где доступны все данные с интервалом расчета 15 минут, включая также полный снапшот исходных данных для построения каждой точки индекса.

Более полное описание проекта и индексов у нас в Whitepaper-е на сайте. Там же у нас план работ, финансы и команда. На все вопросы отвечу здесь или любым удобным вам каналом связи.

В наших планах еще очень многое — развитие платформы, добиваясь полного охвата источников данных, увеличение количества индексов. Дальше — построение собственной команды аналитиков, развитие в сферу рейтингования, ну а совсем в далекой перспективе — создавать инвестиционные фонды.

Немного ссылок:

Наш главный индекс крипторынка.

Для фана: индекс сектора медицинской марихуаны. Или более традиционное, например, платформы для распределенных вычислений.

Связаться напрямую через Telegram.

P. S. У нас также ICO, но не совсем: так как продукт достаточно специфический, то это, скорее, частное размещение среди узкого круга инвесторов. Доступны варианты как вложения в токен, так и в акционерный капитал компании. Интересует? token@coinindex.agency.

LinkedIn

13 комментариев

Подписаться на комментарииОтписаться от комментариев Комментарии могут оставлять только пользователи с подтвержденными аккаунтами.

СБУ: *стук-стук* Доброго дня, як справи?

Ну, к нам у них никакого интереса нет и не может быть, как как мы только аналитику делаем, не оперируя (пока что) никакими активами ))) Ну и хорошая юридическая поддержка позволяет нам просто спокойно делать свое дело.

сорри если не по теме , но не было как-то времени более чем глубоко разобраться... Я думал , что ценность крипто в уникальности каждого коина и ограниченном тираже, что компенсировало отсутствие за крипто золотого запаса или просто кредита доверия какого-то государства, сейчас когда кроме биткоина появляются всякие эфиры и сам-же биткоин недавно как-то умудрился разпочковаться (сорри не потратил достаточно времени чтоб войти в тему ) то уникальность и ограниченность канула в лету... Я теперь не вижу разницы межды крипто и теми-же нидерландскими тюльпанами , с которых в 1636 году начались всякие пирамиды и пузыри... Просветите если не сложно плиз, в чем моя ошибка в рассуждениях?

Интересно, будем пользовать :)

Спасибо ) Дальше будет еще интереснее. Если будут вопросы — пишите, постараюсь ответить.

С какими проблемами,трудностями столкнулись при разработке новой версии платформы на go?

Пока только начали делать, гораздо больше сложностей с API бирж. Об этом потом можно будет написать отдельную статьи

Всем привет, буду рад ответить на любые вопросы по проекту.

Это не совсем наша область, но мы будем запускать собственную аналитику, которая, вместе с данными по динамике индекса и отдельных его компонент, может быть основной для стратегий торговли. В дальнейшем мы собираемся запустить специальные продукты на базе наших данных именно для торговли, сейчас эта тема активно обсуждается в команде, вплоть до создания собственной торговой площадки

Есть опыт в создании стратегий. Если интересно, пишите в личку

Спасибо, как доберемся до этой части реализации, постучу вам

Если стукнуться с математикой могу подключиться, если надо будет.

Подписаться на комментарии