Спасибо за прекрасную статью. Как всегда, после ваших статей есть о чем подумать и что проверить. Последний абзац даже заставил улыбнуться — интересно, что вы об этом напишете, какой у вас опыт и практические успехи. Ведь мы знаем только ваши статьи.
Относительно техники прогнозировании цены. Десятки экспериментов (даже по доработанным и модернизированным техникам) пока не показали подавляющего превосходства triple barrier labeling относительно прогнозирования цены ни по метрикам качества, ни по финансовым результатам. Хотя очень хотелось перейти к более понятному таргету.
ну можно ж предсказывать не цену, а ее изменение на протяжении горизонта прогнозирования. Но это так, к слову. А, в общем, вы абсолютно правы — надо исключать «посредников» и стремиться к более финансово понятным таргетам.