Для даних брались ціни на нафту. Виглядало, що модель працює, правда далеко в майбутнє я не заглядав) і на той період вони були більш-менш стабільні. Дальше я вже тим не цікавився

Я колись дипломну робив з цими ARIMA, ARCH, GARCH моделями.
Вже й забув і не згадав би якби не ця стаття. Дуже цікава!